К сожалению, сам VB6 не поддерживает стандартный способ создания многопоточных приложений (через CreateThread), поэтому приходится изобретать обходные пути.

1. Проще всего это сделать в ActiveX EXE (thread per object), где для запуска нового потока нужно всего лишь создать public-класс через CreateObject. Минус этого метода — очень много отъедается памяти.
2. Matthew Curland в июне 1999 года опубликовал статью “Create Worker DLL Threads”, в которой предложил еще один способ создания многопоточных приложений. Ее можно найти на сайте www.vbpj.com.
Еще рекомендую прочитать статью Сергея Мерзликина (www.smsoft.ru/ru). Там же есть и пример (сервис NT).